时瑞金融 期货行业信息周刊 01.22

　　01

　　去年年底期货公司私募资管业务规模3147.06亿元

　　中国证券投资基金业协会1月18日发布的2022年12月证券期货经营机构私募资管产品备案月报显示，截至2022年12月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计14.31万亿元。与2021年年底的15.98万亿元相比，2022年，证券期货经营机构私募资管业务规模减少了1.67万亿元。截至2022年12月底，期货公司及其资管子公司私募资管业务规模合计3147.06亿元，在证券期货经营机构私募资管业务总规模中占比为2%。与2021年年底的3549.09亿元相比，期货公司及其资管子公司私募资管业务规模减少了402.03亿元，但规模占比没有变化。

　　02

　　中金所：外汇期货仿真交易新合约上市

　　中金所向会员单位发布外汇期货仿真交易新合约上市通知，澳元兑美元期货仿真交易AF2304合约定于2023年1月19日上市交易，AF2304合约的挂盘基准价为90美元/100澳元。欧元兑美元期货仿真交易EF2304合约定于2023年1月19日上市交易，EF2304合约的挂盘基准价为100.6美元/100欧元。

　　03

　　北京证券交易所发布实施做市交易业务规则

　　2023年1月19日，北京证券交易所发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》(以下简称《做市细则》)和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》(以下简称《做市指引》)，对证券公司开展北交所股票做市交易业务的流程、权利义务和监督管理等方面予以规定。《做市细则》和《做市指引》自发布之日起施行。

　　04

　　上期所修订有关期货合约及实施细则

　　上期所1月16日发布公告称，上期所理事会审议通过了《上海期货交易所阴极铜期货合约》等15个期货合约修订版，以及《上海期货交易所交割细则》《上海期货交易所标准仓单管理办法》等6个实施细则修订版，自2023年4月2日起实施。其中，关于合约交割日期的规定从除黄金外15个品种2304合约开始实施。

　　05

　　EEX刷新欧洲乳制品期货交易的年度记录

　　欧洲能源交易所(EEX)的乳制品衍生品市场在2022年创下了新纪录，2022年成交41537手，同比增长51%。其中，黄油期货、脱脂奶粉期货和乳清粉期货成交分别上升至14206手、25325手和2006手，同比增长24%、70%和74%。EEX农业大宗商品主管Sascha Siegel指出，2022年是乳制品期货市场交易发展最好的一年，这表明企业越来越多的使用交易所风险管理工具，有助于欧洲价值链中的市场参与者对冲牛奶和乳制品的价格波动。

　　06

　　TAIFEX获得欧盟结算认可

　　台湾期货交易所(TAIFEX)表示，其清算部门已于2022年12月16日被欧洲证券及市场监管局(ESMA)认可为欧盟以外的第三国中央对手方(TC-CCP)，并于今年1月起生效。TAIFEX表示，该认可将使欧洲金融机构在参与台湾交易所场内和场外交易时，对交易风险至少施加2%的风险权重，可有效降低其资本准备，提高资金使用效率。此外，为继续扩大场外衍生品清算业务，TAIFEX计划2023年7月起提供客户清算服务。

　　07

　　LME镍合约保证金在2022年增加了300%

　　根据衍生品分析公司OpenGamma的数据，2022年伦敦金属交易所(LME)的镍合约在市场动荡的一年里，初始保证金从年初的9120美元升至年底的36508美元，用户融资成本上涨300%。OpenGamma首席商务官Joe Midmore表示，随着LME镍价余波的继续发酵，持续的基础价格变动继续推动保证金成本大幅上升，且在市场高度动荡的情况下，投资者担心抵押品要求可能还会进一步提高。过半数的受访银行表示，客户对保证金优化服务的需求有所上升。

　　08

　　美联储要求美国六大银行进行气候风险分析

　　1月17日，美联储要求美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利和富国银行在7月31日前编制气候相关金融风险的数据，阐明其业务将如何受到气候变化和经济低碳转型的影响，以确保金融体系为全球变暖带来的风险做好准备。美联储副主席Michael Barr表示，美联储有责任确保银行了解和管理包括气候变化在内的重大风险，此项工作将提高监管机构和银行分析、管理新兴气候相关金融风险的能力。

　　09

　　ESMA和NCA关注金融产品营销

　　为确保欧盟规则适用的一致性，加强对投资者的保护，欧洲证券及市场监管局(ESMA)正与国家主管当局(NCA)就MIFID II披露规则在欧洲市场营销传播方面的应用发起共同监管行动(CSA)联盟，并将在2023年期间进行。ESMA认为，营销传播和广告在决定消费者行为与影响投资决策方面发挥着关键的作用。此次CSA将审查营销传播是否公平、清晰且无误导性，也将收集在营销传播和广告中观察到的可能存在“漂绿行为”的信息。

　　免责声明：本文件仅供参考。本文件并非作为或在任何情况下被视为对任何资本市场产品的招揽；或购买或出售的要约或要约意图。本文件的内容也不构成对任何人的任何资本市场产品的投资建议。本文件所包含的所有信息均以公开资料为依据，所载资料的来源及观点的出处皆被时瑞金融在发布本文件时认为准确和可靠，但时瑞金融不能保证其准确性或完整性。时瑞金融不对因任何遗漏，错误，不准确，不完整或其他原因而遭受的任何损失或损害（不论是直接，间接或后果性损失或任何其他经济损失）承担任何责任。期货合约、衍生品合约与商品以往的表现或历史数据并不代表未来表现，不应作为日后表现的依据或担保。