海通金工|高频选股因子周报（20220801-20220805）

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　　冯佳睿

　　海通金融工程研究首席分析师

　　S0850512080006

　　投资要点

　　高频偏度因子。本周（特指2022.08.01-2022.08.05，下同）、8月及2022年的多空收益率分别为0.93%、0.93%以及13.86%。

　　下行波动占比因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为0.87%、0.87%以及11.25%。

　　开盘后买入意愿占比因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为1.92%、1.92%以及13.63%。

　　开盘后买入意愿强度因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为2.88%、2.88%以及13.56%。

　　开盘后大单净买入占比因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为1.51%、1.51%以及7.05%。

　　开盘后大单净买入强度因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为1.63%、1.63%以及7.96%。

　　改进反转因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为3.98%、3.98%以及7.97%。

　　尾盘成交占比因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为1.06%、1.06%以及8.08%。

　　平均单笔流出金额占比因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为-0.45%、-0.45%以及12.23%。

　　大单推动涨幅因子。本周、8月及2022年的多空收益率分别为1.67%、1.67%以及5.98%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、8月及2022年的多空收益率分别为0.36%、0.36%以及25.63%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、8月及2022年的多空收益率分别为0.72%、0.72%以及25.92%。

　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、8月及2022年的多空收益率分别为1.67%、1.67%以及36.21%。

　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、8月及2022年的多空收益率分别为0.28%、0.28%以及34.76%。

　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、8月及2022年的超额收益分别为0.69%、0.69%以及 11.20%。

　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。

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