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天眼深度 | 为何说中国对比特币的禁令让交易员们感到“恐惧”

来源 中金网 09-25 07:35
摘要: 中国再次禁止比特币(BTC)。不,我们没有穿越回过去。9月24日,中国人民银行发布了一套新的措施,以促进部门间协调打击加密货币活动。这些措施旨在“依法切断支付渠道,处置相关网站和移动应用程序。”

  区块天眼APP讯 : 在中国宣布“禁止加密货币”后,比特币衍生品市场从中性转向看跌,比特币价格跌至40600美元。

  中国再次禁止比特币(BTC)。不,我们没有穿越回过去。9月24日,中国人民银行发布了一套新的措施,以促进部门间协调打击加密货币活动。这些措施旨在“依法切断支付渠道,处置相关网站和移动应用程序。”

  大多数投资者可能错过了30亿美元的比特币(BTC)和15亿美元的以太币(ETH)月度期权到期的消息,这两项期权在加密货币禁令消息发布前不到一小时就到期了。据《比特币杂志》前撰稿人“莫莉”称,这些来自中国的评论最初是在9月3日发布的。

  然而,如果一些实体打算从价格的负面波动中获利,那么在UTC时间周五上午8点到期之前发布消息将更有意义。例如,42,000美元的保护性看跌期权变得一文不值,因为衍生品的到期价格是44,873美元。期权持有人有权以4.2万美元的价格出售比特币,但如果比特币的到期时间超过这一价格,那就没有任何价值了。

  对于那些阴谋论者来说,芝加哥商品交易所(CME)比特币期货的到期价格是UTC时间下午2点到3点之间的平均价格。因此,潜在的3.4亿美元未平仓合约在42,150美元附近结算。在期货市场上,买家(多头)和卖家(空头)一直是匹配的,因此几乎不可能猜测哪一方的火力更大。

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  尽管价格出现了4,000美元的负波动,但杠杆多头期货合约的总平仓金额还不到1.2亿美元。这一数据应该让看跌者非常担忧,因为它表明看多者并没有过度自信,他们也没有使用极端的杠杆。

   专业交易员对此表示怀疑,但仍持中性态度

  要分析专业交易员是看多还是看空,我们应该监控期货溢价——也被称为“基准利率”。

  该指标衡量的是长期期货合约与当前现货市场水平之间的差距。健康市场的年化溢价预计为5%至15%,这就是所谓的期货溢价。

  这种价差是由卖家要求更多的钱来拖延结算时间造成的,每当这一指标减弱或变为负值时,就会出现红色警报,称为“现货溢价”。

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  请注意9月24日下跌9%所造成的急剧下跌是如何导致年化期货溢价达到两个月来的最低水平的。目前6%的指标处于“中性”区间的底部,结束了持续到9月19日的温和牛市。

   要确认这一走势是否针对该工具,还应分析期权市场。

  期权市场证实,交易员正进入“恐惧”区域

  25%的delta倾斜比较了类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。当“恐惧”盛行时,该指标将转为正值,因为保护性看跌期权的溢价高于类似的风险看涨期权。

  当做市商看涨时,情况正好相反,导致25% delta倾斜指标转向负值区域。在负8%和正8%之间的读数通常被视为中性。

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  自7月24日以来,25%的delta偏差一直在中性区域徘徊,但在9月22日飙升至10%,表明期权交易员的“恐惧”。在对8%的中性水平进行了短暂的重新测试后,今天的比特币价格走势导致该指标升至11%以上。这是两个月前的水平,与BTC期货市场非常相似。

  尽管比特币衍生品市场没有出现看跌迹象,但今日跌破4.1万美元,标志着专业交易员已转向“恐惧”模式。其结果是,期货合约交易员不愿打开杠杆多头头寸,而期权市场显示出保护性看跌期权的溢价。

  除非比特币在周末表现强劲,否则看跌者可能会从投资者目前的恐慌中获利。

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比特币
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