【白匣子】赚几千倍的交易系统如何设计？

站在大师的肩膀上，才容易看清事物的本质，详细掌握费雪选股法，可以阅读他的《怎样选择成长股》等代表作！

如果纯粹是做商品、贵金属、外汇的交易，我们不会采用菲利普费雪的哲学思维，因为那些交易纯粹是零和游戏。而股票不是零和游戏。

股票蕴含着巨大的上市公司利润预期。所以我们开发的股票趋势追踪系统【白匣子】交易策略，自然要以基本面大师的哲学为底层逻辑，然后再加入趋势大师约翰·W·亨利（亨利从1.6w美元赚到22亿美元，现在是红袜和利物浦的老板）的趋势追踪理念。

上图：约翰·W·亨利

费雪和亨利两者的共同点就是：长线持有！

两者的最大区别是：费雪做基本面、亨利做技术面，两者在交易逻辑没有任何交集的情况下，把收益率都做到了惊人的高度。

不过，大师也有退休的时候。如果说巴菲特（作为费雪的徒弟也即将退休）从费雪身上汲取了百分之15%的灵感，那么我们就是从费雪身上复制50%，另外的49%我们用亨利的思维，最后的1%属于我们汇飞量化原创思维，注入到【白匣子】交易系统当中。

【白匣子】用费雪思维解决了基本面选股问题，以亨利规则解决了技术面卖出的问题。

这样的策略，你理解了吗？

汇飞量化【白匣子】趋势追踪交易系统（长线策略）具体参数：

一、建立股票池

1.无论多小的行业，多细分的领域，公司能够达到市占率第一名（例：福耀玻璃，汽车玻璃行业第一）。

2. 总股本>=2亿股

3. 最新（按季度）每股收益>=0.01元

4. 每股净资产>=3元

5. 过去三年年报每股收益>0元

6. 昨日收盘价>5元

二、 大势研判条件

1. 沪深300指数>趋势线MA（牛市）、沪深300指数<趋势线MA（熊市）

2. 个股昨收>趋势线MA（牛股）、个股昨收<趋势线MA（熊股）

三、 交易条件

按照（汇飞量化1%原创算法）排名，取前10只股票交易，比例按照牛熊规则调整：

牛市+牛股=10%仓位

熊市+牛股=7%仓位

牛市+熊股=3%仓位

熊市+熊股=0%仓位（即使不足10只也不建仓）

四、 持仓管理：

1. 所有持仓根据牛、熊决定调整仓位（例：600000浦发银行，是牛市+牛股=10%仓位，第二天浦发变成了，牛市+熊股，直接把仓位降低至3%，再变为熊市+熊股，则全部清仓浦发）

2. 固定止损和追踪止损全部取50%（例：股价从建仓成本下跌50%平仓；或者建仓以后，股价从最高点下跌50%也全部平仓）

3.上述持仓管理规则先满足，先执行。

虽然这种做法叫做微创新，但实际上我们也承认，这仅仅是把费雪和亨利的思维进行了融合，再勾兑极少量1%的汇飞量化独家思维。但这种做法，一定是长期有效的策略，因为我们的行为传承了华尔街最顶级的交易思维。

最后，让我们记住亨利的话：不要去预测趋势，只要跟随市场，因为市场比你知道的多、比你更了解未来的变化。

中国A股市场已经有4000家股票，散户手工交易的时代正落幕，抗衡机构投资者的最佳路径，必然是实现量化交易。

美国超过60%的股票交易由计算机程序控制。而中国这个比例不足5%，【杭州汇飞量化科技有限公司】做的事情就是把简单的策略、完整的交易系统，编译成计算机语言，用于市场交易，没有任何秘密可言。

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