海通策略 | 大额买入与资金流向跟踪（20230213-20230217）

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　　冯佳睿

　　海通金融工程研究首席分析师

　　S0850512080006

　　投资要点

　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。

　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：郑州银行、赣粤高速、淮河能源、中原高速、广州港。（本周报中，近5个交易日特指20230213至20230217。）

　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：浙江仙通、嘉必优、太极集团、博济医药、富春染织。

　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：煤炭、钢铁、石油石化、纺织服装、房地产。

　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：煤炭、石油石化、纺织服装、钢铁、医药。

　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：广发中证传媒ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、南方中证500ETF、鹏华中证酒ETF、南方中证1000ETF。

　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：鹏华中证中药ETF、国泰中证生物医药ETF、华泰柏瑞红利ETF、鹏华中证酒ETF、嘉实中证500ETF。

　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。

　　法律声明

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