海通金工｜高频选股因子周报（20220919-20220923）

　　冯佳睿

　　海通金融工程研究首席分析师

　　S0850512080006

　　投资要点

　　高频偏度因子。本周（特指2022.09.19-2022.09.23，下同）、9月及2022年的多空收益率分别为0.95%、1.22%以及14.72%。

　　下行波动占比因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为0.77%、0.67%以及11.99%。

　　开盘后买入意愿占比因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为0.82%、1.45%以及14.15%。

　　开盘后买入意愿强度因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为1.19%、1.85%以及13.34%。

　　开盘后大单净买入占比因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为-0.37%、-0.39%以及4.97%。

　　开盘后大单净买入强度因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为-0.16%、-0.04%以及6.46%。

　　改进反转因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为0.80%、-0.35%以及7.98%。

　　尾盘成交占比因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为0.38%、0.92%以及7.61%。

　　平均单笔流出金额占比因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为0.64%、-0.48%以及12.81%。

　　大单推动涨幅因子。本周、9月及2022年的多空收益率分别为-0.19%、-2.09%以及2.15%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、9月及2022年的多空收益率分别为1.69%、4.40%以及31.57%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2022年的多空收益率分别为1.10%、4.15%以及31.39%。

　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2022年的多空收益率分别为1.58%、4.52%以及42.85%。

　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、9月及2022年的多空收益率分别为1.38%、4.09%以及41.13%。

　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、9月及2022年的超额收益分别为-0.83%、0.42%以及9.40%。

　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。