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配置建议
战术层面，权益市场中，本周建议多配上证50（IH），空配中证500（IC）；商品市场中，本周建议多配原油、低硫燃料油、豆油、豆粕、菜籽粕，少配天然橡胶、玻璃、白银、乙二醇、锡。
基本面角度建议做多I01(call)、M2209、RM2209，做空FG01、RB01-HC01。
▌市场回顾
行情表现方面，本周（2022/08/29-2022/09/02）沪深300指数下跌2.1%，商品指数下跌5.09%，国债指数上涨0.18%。上周（2022/08/22-2022/08/26）各类型策略产品中，宏观基金表现最好，上涨0.76%；股票基金表现最差，下跌0.69%。
流动性方面，权益市场中，本周1000ETF净申购最多达9.44亿份，华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净赎回最多达22.44亿份。衍生品市场中，本周股指期货板块保证金流入最多达15亿元，基本金属板块保证金流出最多达24亿元。
权益市场行业方面，本周房地产行业表现最好，上涨2.1%；电力设备行业表现最差，下跌7.6%。权益市场风格方面，大盘价值风格表现最好，上涨1.1%；小盘成长风格表现最差，上涨3.6%。
衍生品市场品种方面，本周棉纱表现最好，上涨4.7%；低硫燃料油表现最差，下跌12.4%。衍生品市场风格方面，长周期动量风格表现最好，下跌1.89%；偏度风格表现最差，下跌2.21%。
交易结构上，股票行业中交通运输拥挤度最高为12.92分，综合最低为-12.88分。中性对冲端，IH年化基差率均值为0.87%，IF年化基差率均值为-1.12%，IC年化基差率均值为-5.89%。
商品期货端，焦煤、纯碱、豆粕贴水结构较强，天然橡胶、鲜苹果、乙二醇升水结构较强。
▌市场概览
行情表现
行情表现方面，本周（2022/08/29-2022/09/02）沪深300指数下跌2.1%，商品指数下跌5.09%，国债指数上涨0.18%。上周（2022/08/22-2022/08/26）各类型策略产品中，宏观基金表现最好，上涨0.76%；股票基金表现最差，下跌0.69%。其中，债券基金跑赢国债指数，CTA跑输商品指数，股票基金跑赢沪深300，中性对冲基金跑赢现金，宏观基金跑赢现金。
流动性
流动性方面，权益市场中，本周1000ETF净申购最多达9.44亿份，华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净赎回最多达22.44亿份。衍生品市场中，本周股指期货板块保证金流入最多达15亿元，基本金属板块保证金流出最多达24亿元。
板块风格
权益市场行业方面，本周房地产行业表现最好，上涨2.1%；电力设备行业表现最差，下跌7.6%。权益市场风格方面，大盘价值风格表现最好，上涨1.1%；小盘成长风格表现最差，上涨3.6%。
衍生品市场品种方面，本周棉纱表现最好，上涨4.7%；低硫燃料油表现最差，下跌12.4%。衍生品市场风格方面，长周期动量风格表现最好，下跌1.89%；偏度风格表现最差，下跌2.21%。
交易结构
交易结构上，股票行业中交通运输拥挤度最高为12.92分，综合最低为-12.88分。中性对冲端，IH年化基差率均值为0.87%，IF年化基差率均值为-1.12%，IC年化基差率均值为-5.89%。
商品期货端，焦煤、纯碱、豆粕贴水结构较强，天然橡胶、鲜苹果、乙二醇升水结构较强。
▌配置建议
战术层面，权益市场中，本周建议多配上证50（IH），空配中证500（IC）；商品市场中，本周建议多配原油、低硫燃料油、豆油、豆粕、菜籽粕，少配天然橡胶、玻璃、白银、乙二醇、锡。
基本面角度建议做多I01(call)、M2209、RM2209，做空FG01、RB01-HC01。
配置建议详见报告：
《华泰期货量化专题报告20220322：华泰期货资产配置系列（一）——商品策略指数的有效前沿》
《华泰期货量化专题报告20220401：华泰期货资产配置系列（二）——多种配置方案的比较》
《华泰期货量化专题报告20220407：华泰期货资产配置系列（三）——FOF研究初探》
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