海通金工|高频选股因子周报（20220725-20220729）

　　投资要点

　　高频偏度因子。本周（特指2022.07.25-2022.07.29，下同）、7月及2022年的多空收益率分别为0.91%、3.10%以及13.26%。

　　下行波动占比因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.66%、2.62%以及10.64%。

　　开盘后买入意愿占比因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.41%、2.49%以及11.96%。

　　开盘后买入意愿强度因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.03%、2.69%以及11.14%。

　　开盘后大单净买入占比因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.76%、0.11%以及5.70%。

　　开盘后大单净买入强度因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.15%、1.33%以及6.45%。

　　改进反转因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为-2.17%、-2.68%以及4.56%。

　　尾盘成交占比因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.69%、0.25%以及7.14%。

　　平均单笔流出金额占比因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.08%、0.84%以及12.87%。

　　大单推动涨幅因子。本周、7月及2022年的多空收益率分别为1.00%、2.07%以及4.56%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.85%、6.25%以及26.07%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.88%、5.85%以及26.12%。

　　深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.81%、7.27%以及35.72%。

　　深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.40%、4.86%以及35.53%。

　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、7月及2022年的超额收益分别为-1.51%、1.05%以及 10.57%。

　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。