海通金工|高频选股因子周报（20220411-20220415）

　　冯佳睿

　　海通金融工程研究首席分析师

　　S0850512080006

　　投资要点

　　高频偏度因子。本周（特指2022.04.11-2022.04.15，下同）、4月及2022年的多空收益率分别为0.57%、-0.56%以及3.64%。

　　下行波动占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为0.23%、-1.05%以及4.38%。

　　开盘后买入意愿占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为0.91%、0.47%以及6.41%。

　　开盘后买入意愿强度因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为0.94%、-0.12%以及3.36%。

　　开盘后大单净买入占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-1.19%、-1.85%以及-2.04%。

　　开盘后大单净买入强度因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-0.44%、-1.42%以及-2.34%。

　　改进反转因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为0.17%、-1.05%以及-0.13%。

　　尾盘成交占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为0.63%、0.52%以及1.53%。

　　平均单笔流出金额占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为0.68%、2.18%以及12.99%。

　　大单推动涨幅因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为0.00%、-1.03%以及-0.86%。

　　深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为1.38%、2.07%以及12.73%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为2.23%、3.69%以及15.12%。

　　深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为2.51%、3.85%以及15.50%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为2.67%、4.07%以及15.48%。

　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、4月及2022年的超额收益分别为-0.61%、-0.63%以及 3.97%。

　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。