量化投资的原理

传统投资与量化投资

传统的股票投资主要有价值和趋势投资，价值投资是看基本面的，而趋势投资研究是技术面。

与传统的投资方法不同，量化投资不是以个人判断来管理资产，而是将投资专家的思想、经验和直觉反映在量化模型中，利用电脑帮助人脑处理大量信息，并进行投资决策。

投资视角更广

对传统主动型投资人而言，决策广度的有限性，体现在数量上的限制，以及决策时思考变量的限制：

量化投资具有更大的投资视角和广度，能够快速高效地在全市场范围内进行海量信息处理和挖掘。

客观、规律

随着市场信息传递速度的加快，众多分析师对基本面数据的不断挖掘、更加深入的分析似乎越来越难以弥补决策广度的不足。

同时，传统投资的管理者本身情绪难免受到周边环境的影响，常常会作出一些偏离自己判断的交易行为，而量化投资客观性、纪律性较强，按照严格的策略规则理性投资，能有效克服投资过程中的随意性和情绪化行为。

量化投资的原理是什么？

原理一：将每次赚钱概率提高到50% 以上。也许从每次投资来看，成功的概率略微超过50%弄不是很出彩，但是很多次加起来，投资所靠的“运气”就可能被变成有限很多的高额投资风险。

原理二：如果每次交易赔钱的概率超过50%，但是每次赔的数量都很小，相对而言如果每次赚钱的概率虽然小于50%，但是赚的数目都很大的话，成功的概率也有可能超过50%。经过多次交易之后，只要盈利教育多于亏损交易，总体交易结果就是盈利。对于这种情况，如果将交易进行分组，如果最大连续亏损次数为3次，则可以将6次交易分为一组，这样就可以看到每组赚钱概率提高到50%以上。

90%的市场都是大输家？无法控制人 的贪婪 , 恐惧情绪，压力，风控能力，交易策略；只有机械才能控制你的贪婪和情绪，只有机械才能管理你的恐惧和压力（微信公众号：蟹蟹谈交易）

理性投资

量化的主要特点是将定性的理论通过数量的模型演绎出来，借助电脑强大的处理信息能力，全范围的筛选符合“标准”，避免任何投资“盲点”的产生，最大限度地捕捉“标准”的投资对象。由于借助量化模型，定量化投资能够避免情绪、偏好等对投资组合的干扰，精准地反映人的投资思想，最大限度地“理性”投资。