海通金工|高频选股因子周报（20220406-20220408）

　　冯佳睿

　　海通金融工程研究首席分析师

　　S0850512080006

　　投资要点

　　高频偏度因子。本周（特指2022.04.06-2022.04.08，下同）、4月及2022年的多空收益率分别为-1.00%、-1.18%以及3.27%。

　　下行波动占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-0.79%、-1.35%以及4.37%。

　　开盘后买入意愿占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-0.24%、-0.44%以及5.85%。

　　开盘后买入意愿强度因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-1.12%、-1.08%以及2.69%。

　　开盘后大单净买入占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-0.82%、-0.72%以及-1.06%。

　　开盘后大单净买入强度因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-1.06%、-1.03%以及-2.03%。

　　改进反转因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-1.63%、-1.28%以及-0.28%。

　　尾盘成交占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-0.57%、-0.10%以及1.03%。

　　平均单笔流出金额占比因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为1.47%、1.57%以及12.79%。

　　大单推动涨幅因子。本周、4月及2022年的多空收益率分别为-1.03%、-1.08%以及-0.90%。

　　深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为1.02%、0.76%以及12.21%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为1.57%、1.62%以及13.94%。

　　深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为1.58%、1.50%以及14.12%。

　　深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、4月及2022年的多空收益率分别为1.62%、1.55%以及13.90%。

　　周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、4月及2022年的超额收益分别为0.25%、-0.03%以及 4.62%。

　　风险提示：因子失效风险、流动性风险。