4步远离爆仓！最完整的【风险管理】系统
来源
外汇天眼
12-30 08:20
今天分享的内容是教科书上不可能见到的，纯粹的实战经验与量化系统开发经验总结。
理解风险，尊重风险，这是顶级交易者的标志！——《海龟交易法则》今天分享的内容是教科书上不可能见到的，纯粹的实战经验与量化系统开发经验总结。却忽略了，如何计算买多少、如何设置止盈、止损、风险怎么管理等问题。仅掌握了买和卖的交易秘法，是不能确保你在市场生存的。
风险管理、持仓管理、资金管理怎么做？先给大家讲一个故事：
一位百亿富翁在儿子23岁生日这天将儿子带进了赌场。父亲：这儿有2000块钱给你去玩但无论如何不能把钱输光！一定要剩下500块钱。儿子：我本以为最后那两把能赚回来，那时我手上的牌正在开始好转，没想到却输得更渗！父亲：一个月后我们再来一次。不过你已经输掉了本钱，我不能再给你。咱们事先有约，这需要你自己去挣。一个月后儿子带着打工挣到的700块钱再次走进赌场。儿子：这一次，我给自己制定了政策，只能输掉一半的钱，到了一半时，一定离开牌桌。这一次，在输到自己制定的界限时，虽然也有斗争，但还是把钱全都压了上去，他依然输了个精光。父亲在一旁看着他，一言不发。儿子：我再也不想进赌场了，我只能做一个输家。而且我的性格也只能等到把最后一分钱都输光为止！父亲：不，你必须再进赌场！赌场是这个世界上角斗最激烈、最无情、最残酷的地方，人生亦如赌场，你能逃避得了吗？！这一次，他的运气还是不佳，又是一场输局，但他却冷静了许多，沉稳了许多。当钱输到一半的时候，他毅然决然地离开了赌桌，走出了赌场。他获得了战胜自己的喜悦感。父亲：你以为走进赌场，是要赢谁？你是要先赢了你自己！控制住你自己，你才能做天下真正的赢家。过了一段时间，父子又再次到赌场。这一次，他不但保住了本钱，而且还赢了几百块。眼看就要赢到一倍，他兴奋不已。谁知就在这时，形势急转直下，只两把，又全部输光。一年以后，父子又再次到赌场，这时的儿已经像一个老手了，输赢都控制在百分之十左右，不管输到百分之十，还是赢到百分之十，他都会离场，就是在最顺手的时候，他也会放手，并毅然决然地退出来。父亲：业务是小事，多少人失败，并不是因为不懂业务，而是对自己情绪的失控和对自己欲望的无休止放纵。天下人，不是把握不了财产，而是把握不了自己。这个，你已经学会了。故事挺简单的，但是对交易者而言，有极大的参考价值。交易员最需要的就是一套能够自我控制的交易系统，包含如何进场、具体点位、如何止损、何时止盈、是否需要加仓等多重参数，构成一个完整的【交易系统】。这样的一套【交易系统】能够让你在任何交易环境下都能生存下去并且在有利的情况下获得最大收益。今天我们分享给大家的就是，通过四个步骤就可以建立完全属于自己的独一无二的交易系统。顺势：就是顺着市场趋势做单，市场往哪走，你就跟着往哪做。逆势：就是跟市场的走向反着做，市场跌了你买入，涨了你卖出。说来你可能不信，真正的好策略一般都是【反人性】的。逆势策略听起来很合理，跌了买入、涨了卖出。但实际上，涨了买入，跌了卖出，才是百年来华尔街无数大师功成名就的法宝。选定一种策略之后，不要频繁更换，坚持下去更容易取得成功。失败的交易者喜欢频繁的换品种、换策略、换市场。一个都玩不透，怎么行呢？这是最简单的步骤，就是你们每天研究的：什么时候买入。成功的交易要做减法！尽量简化进场条件，复杂化并不代表一定能赚钱，核心要看风险管理。以MA均线为例，某一年市场用30MA进场效果最好，另一年用60MA进场效果最好，但是接下来的一年，行情未知，谁知道用什么MA参数？所以不要在参数上下功夫，是无用功！资金管理：解决一个问题（我有多少钱，一次赌注愿意接受最大损失多少？）根据你承受的最大损失，反过来推算：下单量！这一步一定要精确计算，承受太小的风险，你根本赚不到钱；承受太大的风险，你可能一夜爆仓！顺势策略：国际上比较成熟的做法是单次承受1-5%的最大损失。逆势策略：不加仓的策略1-5%的最大损失；加仓的策略参考下面【持仓管理】栏目持仓管理：解决两个问题（我是否加仓？若加仓，盈利加仓还是亏损加仓？）优秀的持仓管理系统是带加仓的，包括亏损加仓、盈利加仓。比如下图我们取得中国国家版权家专利的两款产品都是带有加仓功能的：
盈利加仓的目的是放大利润，亏损加仓的意图摊薄成本。交易大师一般都是盈利加仓，散户一般是亏损加仓。如果带加仓的话，尤其是亏损加仓，必须计算出最大浮亏多少的时候，需要截断损失，做一个整组的止损，来实现风控。伟大交易员在进场的那一刻，就确定了离场位置。离场分为三种：盈利离场、亏损离场、不计盈亏离场。具体见下面五种情况：通过上述四步，用完整的【交易系统】做优秀的【风险管理】，你学会了吗？
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