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年末基金公司扎堆推出主动量化产品

来源:证券时报 2020-12-22 09:07:37

  外汇天眼APP讯 : 今年,公募量化基金业绩不俗,平均收益率超过35%,与主动偏股基金不相上下。

  基金投资人士认为,明年市场大概率还是维持区间震荡、缓慢上行的走势,量化策略大概率会维持强势表现。

  数据显示,今年以来量化基金赚钱效应突出。据Wind统计,截至12月18日,全市场208只主动量化基金(份额合并统计)平均收益率达到35%,同期主动偏股基金平均收益率为35.88%,其中21只的收益率超过60%,50只基金收益率在40%~60%。

  单只产品中,表现最好的银华食品饮料量化优选A,收益率为88.05%。该基金是一只布局食品饮料行业的主题基金,在传统被动化指数投资的基础上通过量化模型对选股和权重做出优化。金信量化精选、长盛医疗行业量化、长信低碳环保行业量化取得80%以上的年内收益。富国研究量化精选、长信国防军工量化A、银华新能源新材料量化、华商新量化等基金业绩也相当出色。

  量化基金业绩不俗,上海一位公募量化基金经理表示,量化投资在高波动行业中具有更强的获取超额收益的能力。高波动赛道参与者很容易在交易上犯错,量化投资的量价因子有效性会更强。今年电子信息、新材料等科技行业景气度上行,聚焦这些细分赛道的量化基金得以取得不错的收益。“进入四季度以来,市场震荡调整频繁,权益市场操作难度加大。加入量化策略的主动权益基金再度显现出优势。叠加全球流动性宽松背景下利率走低和理财产品净值化转型,量化产品能够兼顾两大市场机会。”

  基于对量化投资的看好,基金公司布局该类产品的步伐明显加快。统计显示,四季度以来,基金公司积极布局主动量化基金,已推出8只新品。其中,华商量化优质精选、万家互联互通中国优势量化策略、华泰柏瑞量化创盈、景顺长城量化成长演化等4只基金已经成立。创金合信港股通量化、人保量化锐进、华泰柏瑞量化创享、九泰盈丰量化多策略等4只基金正在发行。另外,正在募集的浙商智选领航三年持有基金也将引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险。

  另外,九泰久元量化和西部利得量化优选一年持有两只量化基金将很快开始发行。

  根据记者的统计,四季度启动发行的主动量化基金共计11只,相当于今年前三个季度同类产品发行总数,可见基金公司布局量化基金的热情之高。

  深圳一位公募人士表示,四季度市场震荡加剧,明年市场大概率还是维持区间震荡、缓慢上行的走势,中间结构性板块和个股的机会比较多。高波动和高换手率,是量化投资获得超额收益的沃土。“在这种多元化的市场环境中,量化策略的较强势表现大概率还会延续,擅长这类投资的基金公司也在加紧布局”。

  “无论是选股还是细分赛道轮动,成长性是过去10年A股最有效的因子之一。由于A股风格轮动比较明显,未来将有大量的主动基金借助量化投资的优势,全面捕捉中国经济转型过程中‘成长演化’相关主题机遇,重点布局计算机、电子、医药生物、食品饮料、家用电器、休闲和保险等黄金赛道。”上述深圳公募人士说。

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