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持仓量大涨背后,市场多空偏好暗藏玄机 | CFTC COT 持仓周报

来源 中金网 10-25 09:12
摘要: 撰文:7扩展阅读:一文读懂 CFTC 持仓报告是什么?有何价值?该如何解读?CM

  区块天眼APP讯 : 撰文:7

  扩展阅读:一文读懂 CFTC 持仓报告是什么?有何价值?该如何解读?

CME 比特币期货

  10 月 23 日,CFTC 公布了最新一期 CME 比特币期货周报(10 月 13 日-10 月 19 日),统计周期内比特币继续加速走高,周内又取得了近 10000 美元的大幅上涨,并在统计周期末段创出了历史新高。行情表现上来看比特币的强势还在延续,结束了此前一个统计周期的横盘整理过后,各类账户如何应对这种刷新历史的强势上涨表现,是本期持仓周报的关键看点。

  总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 10918 张进一步大涨至 13605 张,该数值创出历史次高点,距离去年 8 月 18 日当周创出的 14454 这一历史高点仅一步之遥,考虑到比特币价格相比于去年 8 月中旬有了相当大幅度的上涨,因此实际上 CME 比特币期货的持仓价值正在不断刷新历史高点水平。市场的参与热度在最近一轮的破位上涨行情的刺激下迅速飙升。

  分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自 485 张微涨至 490 张,空头头寸自 1010 张进一步上涨至 1264 张,该数值再度大幅刷新历史高点水平,多空双向(已对冲)持仓自 153 张下降至 133 张,经销商账户在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,不过需要注意的是,虽然这类账户没有像上一统计周期一样进行逆势净空调仓,但是其空头头寸的增持复读远大于多头头寸,多头持仓占比在本期调仓过后已经创出年内新低水平,目前大型机构对于后市的偏悲观态度还在不断加强。

  资管机构持仓多头头寸自 696 张上涨至 839 张,该数值创出近 48 周新高,空头头寸自 320 张上涨至 354 张,双向持仓保持 9 张不变。资管机构在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,其中多头头寸出现了相当大幅度的增长,相比下空头头寸的增幅比较有限,这类账户的多单持仓占比也在时隔 10 周后首度回归 70% 以上,资管机构对于短期内的这波上涨仍然保持顺势的追进态度。

  杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 2148 张回落至 2072 张,空头头寸自 6863 张同步上涨至 8317 张,该数值创出近 35 周新高,双向持仓自 1293 张上升至 1443 张,该数值继续改写历史高点水平。杠杆基金在最新统计周期内进行了态度明确的净空调仓,相比于上一统计周期内比较模糊的态度,杠杆基金在行情创出历史新高的环境中反而更加坚定地做出了逆势的风控选择。

  大户持仓方面,多头头寸自 4204 张下降至 4153 张,空头头寸自 211 张微涨至 219 张,双向持仓自 179 张上涨至 598 张。大户账户在最新统计周期内进行了与杠杆基金一致的净空调仓,短期内这类账户同样陷入到了多单获利了结以及进行逆向风控的情绪之中,并没有顺延价格上涨继续「无脑」追多。

  散户持仓方面,多头头寸自 1751 张大涨至 3868 张,该数值取得了超过翻倍的大幅上涨并且逼近历史高点水平,空头头寸自 880 张上涨至 1268 张。散户账户虽然进行了多空双向同步增持,但是多头头寸的爆发式上涨仍然彰显了这类账户的追涨情绪之强烈,破新高的行情对于这类投资者的刺激非常明显。

CME 微型比特币期货

  总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 50937 张大涨至 61604 张,再度大幅刷新了原有的历史高点水平,也是首度突破 60000 整数关口。

  分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自 3665 张下降至 2290 张,空头头寸保持 0 张不变,多空双向(已对冲)持仓保持 0 张不变。大型机构在微型合约上的多头头寸大幅减持,这一调仓思路与标准合约相仿,这类账户对于上涨的延续性并不看好。

  资管机构持仓多头头寸自 117 张上涨至 162 张,空头头寸保持 0 张不变,双向持仓同样保持 0 张不变。

  杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 26822 张大涨至 36531 张,该数值大幅刷新历史高点水平,空头头寸自 43164 张上涨至 53345 张,同样创出历史新高,双向持仓自 5455 张下降至 5037 张。杠杆基金在最新统计周期内又一次进行了多空双向同步增持,双向同步创造历史新高的表现成为了微型合约总持仓创造历史记录的关键「动力源」,而且从持仓比的数值上来看,杠杆基金在大幅加仓的情况下并没有出现明显的多空单边倾向,配合标准合约的调仓表现来看,杠杆基金在积极参与市场的前提下,短期思路相对偏空。

  大户持仓方面,多头头寸自 9840 张上涨至 11418 张,空头头寸自 1107 张上涨至 1446 张,双向持仓自 46 张上涨至 227 张。大户账户在最新统计周期内同样进行了多空双向同步增持,这类账户的多空持仓占比数据仍然保持精准持平,因此微型合约的增持并没有给出比较清晰的方向指引,标准合约中偏空的调仓思路不受影响。

  散户持仓方面,多头头寸自 4992 张上涨至 5939 张,该数值创出历史新高,空头头寸自 1165 张上涨至 1549 张。散户在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,其中多头头寸创出历史新高的表现巩固了这类账户的追涨态度,散户对于市场的反馈仍然特别「简单粗暴」。

CME 以太坊期货

  总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 4677 张上涨至 5024 张,该数值止跌反弹的同时创出历史新高。

  分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自 308 张下降至 287 张,空头头寸自 102 张下降至 58 张,多空双向(已对冲)持仓自 44 张上涨至 56 张。经销商账户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,此前延续了一整个月的持续增持势头告一段落,大型机构对于以太坊的追涨情绪逐渐「回归理性」。

  资管机构持仓多头头寸自 77 张上涨至 136 张,再度刷新历史高点水平,空头头寸自 21 张降至 0 张,双向持仓自 5 张下降至 0 张。资管机构在最新统计周期内进行了小幅度的净多调仓,不过考虑到这类账户此前在以太坊合约上的投入相对有限,因此这种幅度的仓位调整已经足以看作是资管机构对于以太坊后市给出了相当明确的看涨预期。

  杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 1328 张上涨至 1428 张,空头头寸自 3741 张下降至 3701 张,双向持仓自 180 张上涨至 196 张。杠杆基金在最新统计周期内再一次进行了净多调仓,这类账户在最近一段时间里对于以太坊的追涨思路相当明确。

  大户持仓方面,多头头寸自 1231 张下降至 1148 张,该数值创出近 8 周新低,空头头寸自 22 张大涨至 222 张,双向持仓自 31 张上涨至 193 张。大户账户一改此前坚定的看涨以太坊的态度,在最新统计周期内进行了明确的净空调仓,虽然多单持仓占比仍然非常可观,但是短周期内大户账户对于以太坊的风险预警态度已经相当强烈。

  散户持仓方面,多头头寸自 1473 张上涨至 1580 张,空头头寸自 531 张上涨至 598 张。散户在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,并没有延续上一统计周期内的净空调仓思路,受价格上涨影响,这类账户的逆向搏空思路已经基本被放弃。

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