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市场波动性回归!VIX投机净多头头寸规模创纪录

华尔街见闻 2018-02-12 15:58:00

上周,“恐慌指数”VIX急速攀升,VIX期货合约投机净多仓在当周升至新高。短短一周内VIX期货合约出现如此“翻天覆地”的变化,主要是由于空头合约减少,而非多头合约的增加。

  上周,“恐慌指数”VIX急速攀升,VIX期货合约投机净多仓在当周升至新高,一周内头寸数量变化同样创下历史纪录。

  CFTC最新披露的持仓报告显示,截至2月6日,VIX期货合约的非商业性净多仓由负转正,高达创纪录的85,818手。

  值得注意的是,截至1月30日,VIX期货合约的非商业性净空仓为59,357手。短短一周内VIX期货合约出现如此“翻天覆地”的变化,主要是由于空头减少,而非多头合约的增加。

  根据该持仓报告,非商业性多头合约增加约10%,至258,258手;非商业性空头合约则骤降超40%,至172,440手。

VIX恐慌指数持仓

  北京时间2月6日晚间,VIX指数盘中急升,一度升超50,为2015年8月以来首次。

  与此同时,也有一些记忆只有数秒钟的“韭菜”投机者悄然再度做空VIX,押注此轮市场动荡将会消退。

  根据数据显示,上周逾2亿美元流入一只在近期动荡中侥幸生还的交易所交易基金(ETF)。这只ETF的成交量超过了2000万股,交易活跃程度位列前十大最受欢迎交易中的第10位。

  这只基金是ProShares做空VIX短期期货ETF。虽然其在2月5日暴跌逾80%,但2月6日流入资金7170万美元,2月7日的资金流入更是多达1.356亿美元,这使其总规模扩大到4.277亿美元。

  针对本轮股市大动荡,桥水基金联席CIO Bob Prince表示,市场上的自满情绪已经存在了很长一段时间,所以这种震荡不会在几天之内结束,去年股市表现不错,但今年央行从考虑收紧政策转向实际动作,随着我们进入新的宏观经济环境,我们将面临更多波动。

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